Сравнение APXJ.DE с LYPU.DE
APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and LYPU.DE (Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while LYPU.DE tracks the S&P/ASX 200. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 2.35%/yr vs 9.64%/yr for LYPU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APXJ.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LYPU.DE.
Доходность
Сравнение доходности APXJ.DE и LYPU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у LYPU.DE с доходностью 8.54%.
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYPU.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам APXJ.DE и LYPU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
LYPU.DE Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 8.54% | 4.70% | 8.32% | 8.44% | 0.04% |
Correlation
The correlation between APXJ.DE and LYPU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between APXJ.DE and LYPU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXJ.DE vs. LYPU.DE — Ранг доходности на риск
APXJ.DE
LYPU.DE
Сравнение APXJ.DE c LYPU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXJ.DE | LYPU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.53 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.55 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXJ.DE | LYPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.94 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок APXJ.DE и LYPU.DE
Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки LYPU.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и LYPU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXJ.DE | LYPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -43.59% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -8.50% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -22.92% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.82% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -7.00% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.86% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXJ.DE и LYPU.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) составляет 3.55%, в то время как у Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXJ.DE | LYPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.96% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.97% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 13.87% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 17.23% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 20.72% | -6.39% |
Сравнение комиссий APXJ.DE и LYPU.DE
APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYPU.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXJ.DE и LYPU.DE
Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью LYPU.DE в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYPU.DE Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 2.79% | 3.03% | 4.05% | 3.47% | 4.79% | 3.20% | 2.38% | 3.86% | 4.50% | 3.93% | 3.92% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
APXJ.DE and LYPU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYPU.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPU.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while LYPU.DE tracks S&P/ASX 200. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.40% for LYPU.DE.
Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и LYPU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор