Сравнение APXJ.DE с LGQK.DE
APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 2.35%/yr vs 10.11%/yr for LGQK.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APXJ.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности APXJ.DE и LGQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам APXJ.DE и LGQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | 0.60% |
Correlation
The correlation between APXJ.DE and LGQK.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between APXJ.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXJ.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск
APXJ.DE
LGQK.DE
Сравнение APXJ.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXJ.DE | LGQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.21 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.30 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXJ.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.14 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок APXJ.DE и LGQK.DE
Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и LGQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXJ.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -36.96% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -6.26% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -20.04% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.16% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.18% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.20% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXJ.DE и LGQK.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXJ.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.20% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.32% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.16% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.67% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 25.08% | -10.75% |
Сравнение комиссий APXJ.DE и LGQK.DE
APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXJ.DE и LGQK.DE
Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LGQK.DE в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
APXJ.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.12% for LGQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и LGQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор