PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APXJ.DE с LGQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APXJ.DE и LGQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.


APXJ.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.93%
1 год
0.80%
3 года*
2.35%
5 лет*
10 лет*

LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APXJ.DE и LGQK.DE


2026 (YTD)2025202420232022
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist
2.49%0.37%5.75%1.28%-6.27%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
9.03%6.49%12.16%1.67%0.60%

Correlation

The correlation between APXJ.DE and LGQK.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between APXJ.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

APXJ.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APXJ.DE
Ранг доходности на риск APXJ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APXJ.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APXJ.DELGQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.21

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

6.30

-5.91

APXJ.DE vs. LGQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APXJ.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа LGQK.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APXJ.DE и LGQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APXJ.DELGQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.14

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.55

-0.50

Просадки

Сравнение просадок APXJ.DE и LGQK.DE

Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и LGQK.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APXJ.DELGQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.00%

-36.96%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.26%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-20.04%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.16%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.18%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.20%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APXJ.DE и LGQK.DE

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APXJ.DELGQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.20%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.32%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.16%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.67%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

25.08%

-10.75%

Сравнение комиссий APXJ.DE и LGQK.DE

APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APXJ.DE и LGQK.DE

Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LGQK.DE в 2.64%


ПозицияTTM202520242023202220212020
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist
2.80%2.87%3.01%3.43%2.92%0.00%0.00%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы


APXJ.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.

APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.12% for LGQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и LGQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор