Сравнение APXJ.DE с CEBL.DE
APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while CEBL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 2.35%/yr vs 22.99%/yr for CEBL.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APXJ.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for CEBL.DE.
Доходность
Сравнение доходности APXJ.DE и CEBL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CEBL.DE с доходностью 31.90%.
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEBL.DE
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 31.90%
- 6 месяцев
- 32.33%
- 1 год
- 54.45%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам APXJ.DE и CEBL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 31.90% | 19.13% | 18.60% | 3.15% | -16.96% |
Correlation
The correlation between APXJ.DE and CEBL.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between APXJ.DE and CEBL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXJ.DE vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск
APXJ.DE
CEBL.DE
Сравнение APXJ.DE c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXJ.DE | CEBL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.83 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 17.67 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXJ.DE | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.81 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок APXJ.DE и CEBL.DE
Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки CEBL.DE в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и CEBL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXJ.DE | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -35.09% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -11.43% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -20.53% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.85% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -11.09% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.13% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXJ.DE и CEBL.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEBL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXJ.DE | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 8.24% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 16.36% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 19.68% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 18.48% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 18.94% | -4.61% |
Сравнение комиссий APXJ.DE и CEBL.DE
APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CEBL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXJ.DE и CEBL.DE
Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как CEBL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APXJ.DE and CEBL.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEBL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEBL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.20% for CEBL.DE.
Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и CEBL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор