PortfoliosLab logo
Сравнение APP с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APP и SPYG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.59%
39.62%
APP
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

3.14

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

APP:

3.32

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

APP:

1.48

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

APP:

5.07

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

APP:

14.07

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

APP:

20.54%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

APP:

92.29%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

APP:

-45.73%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -7.10%.


APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

71.27%

1 год

275.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.31%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APP и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APP: 3.14
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APP: 3.32
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APP: 1.48
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APP: 5.07
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APP: 14.07
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
0.66
APP
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и SPYG

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок APP и SPYG

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.73%
-11.62%
APP
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности APP и SPYG

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 40.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.09%
16.37%
APP
SPYG