Сравнение APLY с OARK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с OARK

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

APLY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или OARK.

Корреляция

Корреляция между APLY и OARK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

1.01

OARK:

0.67

Коэф-т Сортино

APLY:

1.44

OARK:

1.04

Коэф-т Омега

APLY:

1.19

OARK:

1.13

Коэф-т Кальмара

APLY:

1.19

OARK:

0.84

Коэф-т Мартина

APLY:

4.13

OARK:

2.65

Индекс Язвы

APLY:

4.09%

OARK:

6.84%

Дневная вол-ть

APLY:

16.75%

OARK:

27.19%

Макс. просадка

APLY:

-15.85%

OARK:

-27.24%

Текущая просадка

APLY:

-6.97%

OARK:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 1.57%.

APLY

С начала года

-4.60%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

3.09%

1 год

17.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

1.57%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

13.66%

1 год

19.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий APLY и OARK

И APLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

OARK

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OARK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLY

OARK

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и OARK

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что меньше доходности OARK в 44.02%

	TTM	2024	2023
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	22.89%	24.95%	14.36%
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	44.02%	47.85%	45.04%

Просадки

Сравнение просадок APLY и OARK

Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

OARK

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 5.07%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

OARK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с OARK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и OARK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APLY и OARK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и OARK

APLY

OARK

Сравнение APLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и OARK

Просадки

Сравнение просадок APLY и OARK

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и OARK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество