Сравнение APLY с OARK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с OARK

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

APLY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или OARK.

Корреляция

Корреляция между APLY и OARK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APLY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.29

OARK:

-0.34

Коэф-т Сортино

APLY:

0.49

OARK:

-0.26

Коэф-т Омега

APLY:

1.07

OARK:

0.97

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.30

OARK:

-0.37

Коэф-т Мартина

APLY:

1.03

OARK:

-1.18

Индекс Язвы

APLY:

5.79%

OARK:

8.83%

Дневная вол-ть

APLY:

20.86%

OARK:

30.97%

Макс. просадка

APLY:

-19.94%

OARK:

-28.56%

Текущая просадка

APLY:

-19.94%

OARK:

-28.56%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -17.90%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -19.48%.

APLY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-11.18%

1 год

5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

-19.48%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-7.93%

1 год

-10.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий APLY и OARK

И APLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

OARK

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

OARK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OARK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLY: 0.29

OARK: -0.34

Коэффициент Сортино

APLY: 0.49

OARK: -0.26

Коэффициент Омега

APLY: 1.07

OARK: 0.97

Коэффициент Кальмара

APLY: 0.30

OARK: -0.37

Коэффициент Мартина

APLY: 1.03

OARK: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа OARK равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и OARK

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.17%, что меньше доходности OARK в 65.10%

	TTM	2024	2023
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	31.17%	24.95%	14.36%
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	65.10%	47.85%	45.04%

Просадки

Сравнение просадок APLY и OARK

Максимальная просадка APLY за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки OARK в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

OARK

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 11.34%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

OARK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с OARK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и OARK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APLY и OARK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и OARK

APLY

OARK

Сравнение APLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и OARK

Просадки

Сравнение просадок APLY и OARK

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и OARK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество