PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с OARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с OARK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs 15.03%/yr for OARK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APLY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 7.89%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

OARK

1 день
1.68%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.89%
6 месяцев
4.40%
1 год
35.59%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и OARK

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%18.62%11.44%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		7.89%20.37%7.32%15.95%

Correlation

The correlation between APLY and OARK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с AIYY
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH

Доходность на риск

APLY vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYOARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.27

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.79

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.54

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

3.65

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYOARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.27

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок APLY и OARK

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и OARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-35.48%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-23.26%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-35.48%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.18%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-10.58%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

9.78%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.52%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

19.98%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

28.05%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

30.84%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

30.84%

-9.88%

Сравнение комиссий APLY и OARK

И APLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и OARK

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что меньше доходности OARK в 64.68%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		64.68%61.86%47.86%45.03%

Часто задаваемые вопросы

APLY and OARK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OARK has higher volatility (6.52%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs OARK's -35.48%.

On 3-year performance, OARK leads with 15.03% vs 12.18% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OARK has performed better with a 15.03% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.

OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 35.75% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и OARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор