PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APH с COMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с COMM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или COMM.

Корреляция

Корреляция между APH и COMM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APH и COMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
733.64%
-72.21%
APH
COMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

COMM:

2.77

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

COMM:

2.97

Коэф-т Омега

APH:

1.20

COMM:

1.38

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

COMM:

2.98

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

COMM:

13.03

Индекс Язвы

APH:

9.49%

COMM:

22.39%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

COMM:

105.41%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

COMM:

-97.81%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

COMM:

-90.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

COMM:

$846.75M

EPS

APH:

$2.07

COMM:

-$2.46

Коэффициент PEG

APH:

1.91

COMM:

2.28

Коэффициент P/S

APH:

5.48

COMM:

0.20

Коэффициент P/B

APH:

8.92

COMM:

30.36

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

COMM:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

COMM:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

COMM:

$685.50M

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у COMM с доходностью -24.95%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции COMM по среднегодовой доходности: 19.66% против -17.32% соответственно.

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

COMM

С начала года

-24.95%

1 месяц

-29.42%

6 месяцев

-37.14%

1 год

317.78%

5 лет

-18.65%

10 лет

-17.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и COMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
COMM
Ранг риск-скорректированной доходности COMM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c COMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
COMM: 2.77
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
COMM: 2.97
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
COMM: 1.38
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
COMM: 2.98
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
COMM: 13.03

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа COMM равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и COMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
2.77
APH
COMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и COMM

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как COMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
COMM
CommScope Holding Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и COMM

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки COMM в -97.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и COMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-90.16%
APH
COMM

Волатильность

Сравнение волатильности APH и COMM

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 19.26%, в то время как у CommScope Holding Company, Inc. (COMM) волатильность равна 41.93%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
41.93%
APH
COMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и COMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и CommScope Holding Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию