PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGZX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с SWLGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGZX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между APGZX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGZX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.19%
185.77%
APGZX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGZX:

0.05

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

APGZX:

0.22

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

APGZX:

1.03

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

APGZX:

0.04

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

APGZX:

0.13

SWLGX:

2.02

Индекс Язвы

APGZX:

8.24%

SWLGX:

6.59%

Дневная вол-ть

APGZX:

23.66%

SWLGX:

25.11%

Макс. просадка

APGZX:

-35.56%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

APGZX:

-16.24%

SWLGX:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -8.91%.

APGZX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-10.73%

1 год

2.14%

5 лет

10.44%

10 лет

N/A

SWLGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.41%

1 год

14.05%

5 лет

17.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGZX и SWLGX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
График комиссии APGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGZX: 0.52%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGZX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг риск-скорректированной доходности APGZX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGZX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGZX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGZX: 0.05
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино APGZX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGZX: 0.22
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега APGZX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGZX: 1.03
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара APGZX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGZX: 0.04
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина APGZX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGZX: 0.13
SWLGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.53
APGZX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и SWLGX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SWLGX в 0.57%

TTM202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.10%0.09%0.14%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.18%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.57%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и SWLGX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
-12.60%
APGZX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и SWLGX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 14.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
16.77%
APGZX
SWLGX