PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APGZX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-12.76%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%-0.96%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGZX показывает доходность -12.76%, а SWLGX немного ниже – -13.06%.

APGZX

1 день
-0.10%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.55%
1 год
7.79%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
14.52%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий APGZX и SWLGX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

APGZX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.66

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.10

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.72

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

2.51

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между APGZX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и SWLGX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		11.19%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и SWLGX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGZXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-32.69%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-16.16%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-32.69%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-16.16%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.13%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.62%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и SWLGX

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.13% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGZXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.38%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.82%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

22.31%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.47%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.78%

-3.18%