PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGZX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с SWLGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGZX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между APGZX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APGZX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGZX:

0.21

SWLGX:

0.71

Коэф-т Сортино

APGZX:

0.52

SWLGX:

1.12

Коэф-т Омега

APGZX:

1.07

SWLGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

APGZX:

0.25

SWLGX:

0.75

Коэф-т Мартина

APGZX:

0.71

SWLGX:

2.50

Индекс Язвы

APGZX:

8.82%

SWLGX:

6.99%

Дневная вол-ть

APGZX:

23.79%

SWLGX:

25.38%

Макс. просадка

APGZX:

-35.56%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

APGZX:

-8.10%

SWLGX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 0.24%.

APGZX

С начала года

1.78%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

-2.90%

1 год

4.82%

3 года

14.20%

5 лет

11.46%

10 лет

N/A

SWLGX

С начала года

0.24%

1 месяц

17.50%

6 месяцев

3.53%

1 год

17.90%

3 года

22.62%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий APGZX и SWLGX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGZX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг риск-скорректированной доходности APGZX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGZX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и SWLGX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SWLGX в 0.52%

TTM202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.09%0.09%0.14%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.18%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и SWLGX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и SWLGX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 6.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...