PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGZX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с JLGMX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGZX или JLGMX.

Корреляция

Корреляция между APGZX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGZX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.10%
345.18%
APGZX
JLGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGZX:

0.05

JLGMX:

0.49

Коэф-т Сортино

APGZX:

0.22

JLGMX:

0.83

Коэф-т Омега

APGZX:

1.03

JLGMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

APGZX:

0.04

JLGMX:

0.54

Коэф-т Мартина

APGZX:

0.13

JLGMX:

1.86

Индекс Язвы

APGZX:

8.24%

JLGMX:

6.19%

Дневная вол-ть

APGZX:

23.66%

JLGMX:

23.84%

Макс. просадка

APGZX:

-35.56%

JLGMX:

-31.82%

Текущая просадка

APGZX:

-16.24%

JLGMX:

-11.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGZX показывает доходность -7.24%, а JLGMX немного выше – -7.21%.

APGZX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-10.73%

1 год

2.14%

5 лет

10.44%

10 лет

N/A

JLGMX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-4.40%

1 год

12.91%

5 лет

18.12%

10 лет

16.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGZX и JLGMX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
График комиссии APGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGZX: 0.52%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JLGMX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGZX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг риск-скорректированной доходности APGZX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGZX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGZX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGZX: 0.05
JLGMX: 0.49
Коэффициент Сортино APGZX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGZX: 0.22
JLGMX: 0.83
Коэффициент Омега APGZX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGZX: 1.03
JLGMX: 1.11
Коэффициент Кальмара APGZX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGZX: 0.04
JLGMX: 0.54
Коэффициент Мартина APGZX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGZX: 0.13
JLGMX: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.49
APGZX
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и JLGMX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JLGMX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.10%0.09%0.14%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.18%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		1.25%1.16%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%1.77%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и JLGMX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
-11.84%
APGZX
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и JLGMX

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 14.67% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
15.01%
APGZX
JLGMX