PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APGB с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APGBXLK

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между APGB и XLK составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности APGB и XLK

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
7.41%
66.43%
APGB
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apollo Strategic Growth Capital II

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APGB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APGB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APGB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APGB, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APGB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APGB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APGB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.31
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.07

Сравнение коэффициента Шарпа APGB и XLK


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.53
1.55
APGB
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGB и XLK

APGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок APGB и XLK


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.03%
-5.77%
APGB
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности APGB и XLK

Текущая волатильность для Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) составляет 0.00%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что APGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust0
10.55%
APGB
XLK