PortfoliosLab logo

Сравнение AON с XLF

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или XLF.

Основные характеристики


AONXLF
Дох-ть с нач. г.3.88%-5.65%
Дох-ть за 1 год14.76%-6.20%
Дох-ть за 5 лет17.94%5.05%
Дох-ть за 10 лет17.94%11.63%
Коэф-т Шарпа0.78-0.18
Дневная вол-ть23.17%22.62%
Макс. просадка-67.38%-82.43%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между AON и XLF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AON и XLF

С начала года, AON показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.94% против 11.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,152.89%
266.37%
AON
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF


Aon plc

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов AON и XLF

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLF в 2.65%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AON
Aon plc
1.08%0.73%0.67%0.86%0.85%1.11%1.10%1.23%1.34%1.06%0.89%1.24%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
2.65%2.05%1.67%2.12%2.00%2.28%1.65%1.85%2.78%2.34%2.19%2.67%

Сравнение AON c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AON
Aon plc
0.78
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-0.18

Сравнение коэффициента Шарпа AON и XLF

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа XLF равного -0.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AON и XLF.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.78
-0.18
AON
XLF

Сравнение просадок AON и XLF

Максимальная просадка AON за указанный период составила -13.68%, что больше максимальной просадки XLF равной -23.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AON и XLF


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-7.59%
-20.47%
AON
XLF

Сравнение волатильности AON и XLF

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.85%
5.20%
AON
XLF