Сравнение AON с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или XLF.
Основные характеристики
| AON | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.88% | -5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | -6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.94% | 5.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.94% | 11.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 23.17% | 22.62% |
| Макс. просадка | -67.38% | -82.43% |
Корреляция
Корреляция между AON и XLF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AON и XLF
С начала года, AON показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.94% против 11.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AON и XLF
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLF в 2.65%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 1.08% | 0.73% | 0.67% | 0.86% | 0.85% | 1.11% | 1.10% | 1.23% | 1.34% | 1.06% | 0.89% | 1.24% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.65% | 2.05% | 1.67% | 2.12% | 2.00% | 2.28% | 1.65% | 1.85% | 2.78% | 2.34% | 2.19% | 2.67% |
Сравнение AON c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.78 | ||||
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -0.18 |
Сравнение просадок AON и XLF
Максимальная просадка AON за указанный период составила -13.68%, что больше максимальной просадки XLF равной -23.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AON и XLF
Сравнение волатильности AON и XLF
Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.