PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AON с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AON с MMC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или MMC.

Корреляция

Корреляция между AON и MMC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AON и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,021.15%
7,957.92%
AON
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.38

MMC:

0.59

Коэф-т Сортино

AON:

0.67

MMC:

0.86

Коэф-т Омега

AON:

1.10

MMC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AON:

0.44

MMC:

0.78

Коэф-т Мартина

AON:

1.64

MMC:

2.45

Индекс Язвы

AON:

5.24%

MMC:

4.20%

Дневная вол-ть

AON:

22.59%

MMC:

17.42%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

AON:

-17.95%

MMC:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$72.54B

MMC:

$108.03B

EPS

AON:

$12.48

MMC:

$8.16

Коэффициент P/E

AON:

26.91

MMC:

26.87

Коэффициент PEG

AON:

1.78

MMC:

2.33

Коэффициент P/S

AON:

4.62

MMC:

4.31

Коэффициент P/B

AON:

12.88

MMC:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$16.36B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$7.71B

MMC:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$4.77B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.47% соответственно.

AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

MMC

С начала года

3.95%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-0.23%

1 год

12.37%

5 лет

20.09%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AON: 0.38
MMC: 0.59
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AON: 0.67
MMC: 0.86
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AON: 1.10
MMC: 1.12
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AON: 0.44
MMC: 0.78
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AON: 1.64
MMC: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MMC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.59
AON
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и MMC

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MMC в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc		0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.49%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AON и MMC

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, примерно равная максимальной просадке MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.95%
-10.25%
AON
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности AON и MMC

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
11.43%
AON
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию