PortfoliosLab logo
Сравнение AOHY с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOHY и CLOZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AOHY и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
9.05%
AOHY
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOHY:

1.75

CLOZ:

1.42

Коэф-т Сортино

AOHY:

2.50

CLOZ:

1.86

Коэф-т Омега

AOHY:

1.39

CLOZ:

1.52

Коэф-т Кальмара

AOHY:

1.81

CLOZ:

1.23

Коэф-т Мартина

AOHY:

10.01

CLOZ:

5.98

Индекс Язвы

AOHY:

0.75%

CLOZ:

1.09%

Дневная вол-ть

AOHY:

4.33%

CLOZ:

4.62%

Макс. просадка

AOHY:

-4.17%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

AOHY:

-1.05%

CLOZ:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -0.90%.


AOHY

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOHY и CLOZ

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


График комиссии AOHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOHY: 0.55%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOHY и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOHY
Ранг риск-скорректированной доходности AOHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOHY c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AOHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOHY: 1.75
CLOZ: 1.42
Коэффициент Сортино AOHY, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOHY: 2.50
CLOZ: 1.86
Коэффициент Омега AOHY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AOHY: 1.39
CLOZ: 1.52
Коэффициент Кальмара AOHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOHY: 1.81
CLOZ: 1.23
Коэффициент Мартина AOHY, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOHY: 10.01
CLOZ: 5.98

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.75
1.42
AOHY
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и CLOZ

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности CLOZ в 8.80%


TTM20242023
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
6.61%6.05%0.00%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.80%9.09%8.81%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и CLOZ

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-2.35%
AOHY
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и CLOZ

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 3.18%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18%
4.31%
AOHY
CLOZ