PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AODARCC
Дох-ть с нач. г.19.43%15.25%
Дох-ть за 1 год32.34%21.51%
Дох-ть за 3 года4.32%11.26%
Дох-ть за 5 лет9.42%13.44%
Дох-ть за 10 лет9.01%13.12%
Коэф-т Шарпа2.521.85
Коэф-т Сортино3.322.60
Коэф-т Омега1.461.34
Коэф-т Кальмара1.763.03
Коэф-т Мартина18.9512.86
Индекс Язвы1.64%1.64%
Дневная вол-ть12.36%11.40%
Макс. просадка-72.28%-79.36%
Текущая просадка-1.54%-0.87%

Фундаментальные показатели


AODARCC

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AOD и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOD и ARCC

С начала года, AOD показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
6.87%
AOD
ARCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 18.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.95
ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.86

Сравнение коэффициента Шарпа AOD и ARCC

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
1.85
AOD
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ARCC

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности ARCC в 8.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.28%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.92%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок AOD и ARCC

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-0.87%
AOD
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ARCC

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.83%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.36%
AOD
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию