Сравнение AOD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности AOD и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOD и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 0.07% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
AOD:
$1.32
ARCC:
$1.64
AOD:
7.14
ARCC:
10.82
AOD:
0.09
ARCC:
1.62
AOD:
10.65
ARCC:
6.60
AOD:
$93.67M
ARCC:
$1.88B
AOD:
$252.71M
ARCC:
$1.18B
AOD:
$55.11M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOD имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции ARCC немного отстают с 11.74%.
AOD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.04%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AOD
ARCC
Сравнение AOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOD | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.54 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.63 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.63 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -1.29 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.54 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AOD и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и ARCC
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.47% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и ARCC
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -79.36% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -19.35% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -21.76% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -56.77% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -18.05% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -9.07% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 9.40% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и ARCC
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что AOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.78% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 15.24% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 23.54% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.89% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 25.53% | -7.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности