PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOD с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AOD и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.19%
8.03%
AOD
ARCC

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.31% соответственно.


AOD

С начала года

18.83%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

11.19%

1 год

23.20%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

ARCC

С начала года

17.87%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

8.03%

1 год

21.59%

5 лет (среднегодовая)

13.72%

10 лет (среднегодовая)

13.31%

Фундаментальные показатели


AODARCC

Основные характеристики


AODARCC
Коэф-т Шарпа2.001.92
Коэф-т Сортино2.682.69
Коэф-т Омега1.371.35
Коэф-т Кальмара1.953.15
Коэф-т Мартина14.2713.34
Индекс Язвы1.73%1.64%
Дневная вол-ть12.31%11.42%
Макс. просадка-72.26%-79.36%
Текущая просадка-2.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AOD и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.001.92
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.69
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.35
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.953.15
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 14.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.2713.34
AOD
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.92
AOD
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ARCC

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности ARCC в 8.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.92%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.72%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок AOD и ARCC

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
0
AOD
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ARCC

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.92%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.34%
AOD
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию