PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXU.L с SP5L.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANXU.L returned 17.78%/yr vs 13.92%/yr for SP5L.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANXU.L charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXU.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANXU.L показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью 10.35%.

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%

SP5L.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.13%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXU.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%14.46%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.35%17.77%25.48%26.32%-18.58%30.00%17.41%32.02%-5.63%11.96%

Correlation

The correlation between ANXU.L and SP5L.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.79

The correlation between ANXU.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXU.L и SP5L.L

Секторы
ANXU.L
SP5L.L

Технологии

53.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

ANXU.L
53.7%
SP5L.L
35.6%

Коммуникационные услуги

ANXU.L
15.8%
SP5L.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

ANXU.L
12.2%
SP5L.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

ANXU.L
7.7%
SP5L.L
4.9%

Здравоохранение

ANXU.L
4.2%
SP5L.L
8.5%

Промышленность

ANXU.L
3.1%
SP5L.L
8.3%

Коммунальные услуги

ANXU.L
1.4%
SP5L.L
2.4%

Сырьевые материалы

ANXU.L
1.1%
SP5L.L
1.8%

Энергетика

ANXU.L
0.6%
SP5L.L
3.5%

Финансовые услуги

ANXU.L
0.2%
SP5L.L
11.8%

Недвижимость

ANXU.L
0.1%
SP5L.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

ANXU.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXU.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.54

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.67

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.16

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

13.78

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXU.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXU.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.54

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.92

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и SP5L.L

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXU.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-33.49%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.86%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-19.21%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-25.08%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.54%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.77%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.04%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и SP5L.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXU.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.54%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

7.98%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

11.05%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

15.60%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.77%

+4.38%

Сравнение комиссий ANXU.L и SP5L.L

ANXU.L берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и SP5L.L

Ни ANXU.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXU.L and SP5L.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for ANXU.L.

ANXU.L is categorized as Nasdaq-100, while SP5L.L is S&P 500. ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.13% for ANXU.L and 0.07% for SP5L.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор