PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXU.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXU.L с ANXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds from Amundi - ANXU.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANXU.L returned 21.70%/yr vs 21.72%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ANXU.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXU.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANXU.L показывает доходность 19.66%, а ANXG.L немного ниже – 19.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANXU.L имеют среднегодовую доходность 21.70%, а акции ANXG.L немного впереди с 21.72%.

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%

ANXG.L

1 день
-0.59%
1 месяц
8.72%
С начала года
19.59%
6 месяцев
19.35%
1 год
40.50%
3 года*
28.06%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXU.L и ANXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.59%20.12%26.56%55.81%-33.39%28.67%47.76%40.10%-1.80%31.63%

Correlation

The correlation between ANXU.L and ANXG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.85

The correlation between ANXU.L and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXU.L и ANXG.L

Секторы
ANXU.L
ANXG.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ANXU.L
53.7%
ANXG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

ANXU.L
15.8%
ANXG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

ANXU.L
12.2%
ANXG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ANXU.L
7.7%
ANXG.L
7.7%

Здравоохранение

ANXU.L
4.2%
ANXG.L
4.2%

Промышленность

ANXU.L
3.1%
ANXG.L
3.1%

Коммунальные услуги

ANXU.L
1.4%
ANXG.L
1.4%

Сырьевые материалы

ANXU.L
1.1%
ANXG.L
1.1%

Энергетика

ANXU.L
0.6%
ANXG.L
0.6%

Финансовые услуги

ANXU.L
0.2%
ANXG.L
0.2%

Недвижимость

ANXU.L
0.1%
ANXG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

ANXU.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXU.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXU.LANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.66

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.66

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

13.38

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXU.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXU.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXU.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.12

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ANXU.L и ANXG.L

Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXU.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-35.18%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.02%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-23.10%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-35.18%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-35.18%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.78%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.07%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXU.L и ANXG.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXU.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.31%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.21%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.15%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

20.44%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.82%

+1.33%

Сравнение комиссий ANXU.L и ANXG.L

И ANXU.L, и ANXG.L имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXU.L и ANXG.L

Ни ANXU.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXU.L and ANXG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L and ANXG.L have the same expense ratio: 0.13% per year.

ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор