PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXG.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANXG.L returned 19.03%/yr vs 19.08%/yr for EQSG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANXG.L показывает доходность 19.88%, а EQSG.L немного выше – 19.91%.

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.88%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%31.16%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%

Correlation

The correlation between ANXG.L and EQSG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between ANXG.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXG.L и EQSG.L

Секторы
ANXG.L
EQSG.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ANXG.L
53.7%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

ANXG.L
15.8%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

ANXG.L
12.2%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ANXG.L
7.7%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

ANXG.L
4.2%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

ANXG.L
3.1%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

ANXG.L
1.4%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

ANXG.L
1.1%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

ANXG.L
0.6%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

ANXG.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

ANXG.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

ANXG.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXG.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.94

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.73

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.36

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

2.21

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXG.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXG.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.94

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.55

+0.62

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и EQSG.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-31.87%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-30.73%

+19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-31.87%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-31.87%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-10.55%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-13.16%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

18.86%

-15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и EQSG.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеют волатильность 4.14% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.19%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.27%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

44.57%

-29.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

35.45%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

34.99%

-15.68%

Сравнение комиссий ANXG.L и EQSG.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EQSG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и EQSG.L

Ни ANXG.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANXG.L and EQSG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор