PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWOX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANWOX и FISPX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ANWOX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aperture New World Opportunities Fund (ANWOX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61%
-11.63%
ANWOX
FISPX

Основные характеристики

Доходность по периодам


ANWOX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FISPX

С начала года

12.67%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-2.00%

1 год

13.31%

5 лет

-2.43%

10 лет

-5.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWOX и FISPX

ANWOX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.


ANWOX
Aperture New World Opportunities Fund
График комиссии ANWOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWOX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aperture New World Opportunities Fund (ANWOX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWOX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.350.88
Коэффициент Сортино ANWOX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.481.10
Коэффициент Омега ANWOX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.821.21
Коэффициент Кальмара ANWOX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.020.39
Коэффициент Мартина ANWOX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.655.26
ANWOX
FISPX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35
0.88
ANWOX
FISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWOX и FISPX

ANWOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWOX
Aperture New World Opportunities Fund
100.00%3.33%4.92%5.17%2.89%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
0.71%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%1.60%

Просадки

Сравнение просадок ANWOX и FISPX


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.64%
-27.81%
ANWOX
FISPX

Волатильность

Сравнение волатильности ANWOX и FISPX

Текущая волатильность для Aperture New World Opportunities Fund (ANWOX) составляет 0.00%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что ANWOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
11.75%
ANWOX
FISPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab