PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANTSX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANTSX с QISIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ANTSX (American Century International Small-Mid Cap Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, ANTSX returned 1.32%/yr vs 3.94%/yr for QISIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANTSX charges 1.44%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности ANTSX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Small-Mid Cap Fund (ANTSX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANTSX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 21.45%.

ANTSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.36%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.06%
3 года*
13.00%
5 лет*
1.32%
10 лет*
7.87%

QISIX

1 день
1.84%
1 месяц
5.65%
С начала года
21.45%
6 месяцев
21.27%
1 год
24.99%
3 года*
13.92%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANTSX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANTSX
American Century International Small-Mid Cap Fund		6.29%27.36%3.22%3.60%-28.33%13.30%30.28%14.02%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		21.45%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Correlation

The correlation between ANTSX and QISIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ANTSX and QISIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Small-Mid Cap Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с ANTSX:
ANTSX с ARHBXANTSX с WISIXANTSX с MWNIXANTSX с ACFOXANTSX с CSGIXANTSX с FTISXANTSX с GISOX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с SAISXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX

Доходность на риск

ANTSX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANTSX
Ранг доходности на риск ANTSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANTSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANTSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANTSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANTSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANTSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANTSX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Small-Mid Cap Fund (ANTSX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANTSXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.96

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.94

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.57

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

8.55

-4.45

ANTSX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANTSX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANTSX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANTSX и QISIX

Максимальная просадка ANTSX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANTSX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANTSXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-41.11%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-10.48%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-15.47%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-37.79%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

0.00%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-12.00%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.13%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ANTSX и QISIX

American Century International Small-Mid Cap Fund (ANTSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ANTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANTSXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.60%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

11.82%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.73%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.04%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.06%

+2.63%

Сравнение комиссий ANTSX и QISIX

ANTSX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANTSX и QISIX

Дивидендная доходность ANTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности QISIX в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ANTSX
American Century International Small-Mid Cap Fund		1.69%1.79%1.62%1.10%0.00%21.47%3.16%1.69%15.05%4.40%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.56%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANTSX and QISIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANTSX has higher volatility (6.56%) compared to QISIX (5.60%). In terms of maximum drawdown, ANTSX dropped -43.68% vs QISIX's -41.11%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANTSX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор