PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANSS и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ANSS с VGT

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или VGT.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

0.11

VGT:

0.29

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.31

VGT:

0.57

Коэф-т Омега

ANSS:

1.04

VGT:

1.08

Коэф-т Кальмара

ANSS:

0.08

VGT:

0.28

Коэф-т Мартина

ANSS:

0.33

VGT:

0.91

Индекс Язвы

ANSS:

7.20%

VGT:

8.48%

Дневная вол-ть

ANSS:

25.61%

VGT:

30.09%

Макс. просадка

ANSS:

-63.41%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ANSS:

-18.54%

VGT:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.80% против 20.24% соответственно.

ANSS

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.01%

1 год

2.95%

3 года

12.49%

5 лет

3.53%

10 лет

13.80%

VGT

С начала года

1.20%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-0.37%

1 год

9.37%

3 года

25.13%

5 лет

19.08%

10 лет

20.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANSYS, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и VGT

ANSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANSS
ANSYS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.51%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ANSS и VGT

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и VGT

ANSYS, Inc. (ANSS) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ANSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...