PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANSS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANSS с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ANSS и MSFT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ANSS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,697.31%
8,283.43%
ANSS
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.07

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.08

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

ANSS:

1.01

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.05

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

ANSS:

-0.24

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

ANSS:

6.86%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

ANSS:

24.97%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ANSS:

-22.02%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$28.11B

MSFT:

$2.91T

EPS

ANSS:

$6.55

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

ANSS:

48.96

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

ANSS:

1.89

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

ANSS:

11.05

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

ANSS:

4.56

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.08B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.86B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$814.00M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.00% против 25.00% соответственно.

ANSS

С начала года

-4.94%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-3.92%

5 лет

4.07%

10 лет

14.00%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANSS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANSS: -0.07
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино ANSS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANSS: 0.08
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега ANSS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANSS: 1.01
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара ANSS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANSS: -0.05
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина ANSS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANSS: -0.24
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.13
ANSS
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и MSFT

ANSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANSS
ANSYS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ANSS и MSFT

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.02%
-15.70%
ANSS
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и MSFT

ANSYS, Inc. (ANSS) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 14.12% и 13.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
13.68%
ANSS
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию