PortfoliosLab logo
Сравнение ANSS с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANSS и ADSK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,697.31%
3,223.03%
ANSS
ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.07

ADSK:

0.82

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.08

ADSK:

1.30

Коэф-т Омега

ANSS:

1.01

ADSK:

1.17

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.05

ADSK:

0.57

Коэф-т Мартина

ANSS:

-0.24

ADSK:

2.75

Индекс Язвы

ANSS:

6.86%

ADSK:

8.67%

Дневная вол-ть

ANSS:

24.97%

ADSK:

29.21%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ANSS:

-22.02%

ADSK:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$28.11B

ADSK:

$57.50B

EPS

ANSS:

$6.55

ADSK:

$5.11

Коэффициент P/E

ANSS:

48.96

ADSK:

52.82

Коэффициент PEG

ANSS:

1.89

ADSK:

1.60

Коэффициент P/S

ANSS:

11.05

ADSK:

9.38

Коэффициент P/B

ANSS:

4.56

ADSK:

21.94

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.08B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.86B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$814.00M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 14.00% против 16.37% соответственно.


ANSS

С начала года

-4.94%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-3.92%

5 лет

4.07%

10 лет

14.00%

ADSK

С начала года

-8.67%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-5.63%

1 год

23.86%

5 лет

8.17%

10 лет

16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANSS
Ранг риск-скорректированной доходности ANSS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANSS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANSS: -0.07
ADSK: 0.82
Коэффициент Сортино ANSS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANSS: 0.08
ADSK: 1.30
Коэффициент Омега ANSS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANSS: 1.01
ADSK: 1.17
Коэффициент Кальмара ANSS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANSS: -0.05
ADSK: 0.57
Коэффициент Мартина ANSS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANSS: -0.24
ADSK: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.82
ANSS
ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Ни ANSS, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.02%
-21.14%
ANSS
ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK) имеют волатильность 14.12% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
14.02%
ANSS
ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию