Сравнение ANSS с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ANSS с ADSK

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ANSS и ADSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ANSS

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.04

ADSK:

0.74

Коэф-т Сортино

ANSS:

0.10

ADSK:

1.12

Коэф-т Омега

ANSS:

1.01

ADSK:

1.15

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.04

ADSK:

0.48

Коэф-т Мартина

ANSS:

-0.15

ADSK:

2.10

Индекс Язвы

ANSS:

6.79%

ADSK:

9.52%

Дневная вол-ть

ANSS:

22.63%

ADSK:

26.89%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ANSS:

-16.57%

ADSK:

-15.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$30.00B

ADSK:

$62.70B

EPS

ANSS:

$6.49

ADSK:

$5.03

Цена/прибыль

ANSS:

52.86

ADSK:

57.84

PEG коэффициент

ANSS:

2.05

ADSK:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$1.66B

ADSK:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.45B

ADSK:

$5.41B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$497.30M

ADSK:

$1.44B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 15.33% против 17.78% соответственно.

ANSS

С начала года

1.70%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

7.13%

1 год

4.78%

5 лет

4.91%

10 лет

15.33%

ADSK

С начала года

-1.57%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

16.29%

1 год

20.47%

5 лет

8.55%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANSS

ADSK

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Ни ANSS, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANSS

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 4.85%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ANSS

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ANSS с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

ANSS

ADSK

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество