Сравнение ANSS с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ANSS с ADSK

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANSS или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ANSS и ADSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ANSS

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANSS:

-0.36

ADSK:

0.12

Коэф-т Сортино

ANSS:

-0.38

ADSK:

0.35

Коэф-т Омега

ANSS:

0.95

ADSK:

1.05

Коэф-т Кальмара

ANSS:

-0.27

ADSK:

0.08

Коэф-т Мартина

ANSS:

-1.07

ADSK:

0.37

Индекс Язвы

ANSS:

7.18%

ADSK:

8.95%

Дневная вол-ть

ANSS:

21.17%

ADSK:

27.62%

Макс. просадка

ANSS:

-63.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ANSS:

-21.96%

ADSK:

-21.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANSS:

$28.13B

ADSK:

$57.07B

EPS

ANSS:

$6.54

ADSK:

$5.11

Цена/прибыль

ANSS:

49.07

ADSK:

52.43

PEG коэффициент

ANSS:

1.92

ADSK:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ANSS:

$2.08B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANSS:

$1.86B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

ANSS:

$814.00M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, ANSS показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции ANSS уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.21% соответственно.

ANSS

С начала года

-4.87%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

1.09%

1 год

-7.19%

5 лет

8.04%

10 лет

13.97%

ADSK

С начала года

-9.35%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.73%

5 лет

14.08%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANSYS, Inc. (ANSS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ANSS: -0.36

ADSK: 0.12

Коэффициент Сортино

ANSS: -0.38

ADSK: 0.35

Коэффициент Омега

ANSS: 0.95

ADSK: 1.05

Коэффициент Кальмара

ANSS: -0.27

ADSK: 0.08

Коэффициент Мартина

ANSS: -1.07

ADSK: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа ANSS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANSS и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANSS

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Ни ANSS, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Максимальная просадка ANSS за все время составила -63.28%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANSS и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANSS

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

Текущая волатильность для ANSYS, Inc. (ANSS) составляет 4.31%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что ANSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ANSS

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANSYS, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ANSS с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ANSS и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANSS и ADSK

ANSS

ADSK

Сравнение ANSS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANSS и ADSK

Просадки

Сравнение просадок ANSS и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ANSS и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANSS и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество