Сравнение ANRJ.L с SGLN.L
ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANRJ.L returned 16.23%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ANRJ.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 16.23% против 14.27% соответственно.
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ANRJ.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ANRJ.L and SGLN.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2012 г. | 0.07 |
Over the past year, ANRJ.L and SGLN.L have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRJ.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ANRJ.L
SGLN.L
Сравнение ANRJ.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRJ.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 1.91 | +6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.14 | 5.05 | +21.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRJ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 1.45 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ANRJ.L и SGLN.L
Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRJ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -41.71% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -17.57% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -17.57% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -17.57% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | -21.91% | -35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -16.01% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -14.76% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.67% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRJ.L и SGLN.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRJ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.08% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 20.08% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.19% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 16.30% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 15.78% | +8.91% |
Сравнение комиссий ANRJ.L и SGLN.L
ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRJ.L и SGLN.L
Ни ANRJ.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANRJ.L and SGLN.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
ANRJ.L is categorized as Energy Equities, while SGLN.L is Gold. ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор