Сравнение ANRJ.L с BNKE.L
ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANRJ.L returned 28.33%/yr vs 29.09%/yr for BNKE.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности ANRJ.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANRJ.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANRJ.L показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 3.96%.
ANRJ.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 15.81%
BNKE.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 45.29%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANRJ.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 25.39% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | -6.18% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 3.96% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 31.16% | -18.12% | 2.42% |
Correlation
The correlation between ANRJ.L and BNKE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between ANRJ.L and BNKE.L shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ANRJ.L и BNKE.L
Секторы
ANRJ.L
BNKE.L
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
ANRJ.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
ANRJ.L
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
ANRJ.L
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
ANRJ.L
BNKE.L
-
Технологии
ANRJ.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
ANRJ.L
-
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
ANRJ.L
-
BNKE.L
-
Энергетика
ANRJ.L
-
BNKE.L
-
Финансовые услуги
ANRJ.L
-
BNKE.L
Здравоохранение
ANRJ.L
-
BNKE.L
-
Недвижимость
ANRJ.L
-
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRJ.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
ANRJ.L
BNKE.L
Сравнение ANRJ.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRJ.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 2.53 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.77 | 8.16 | +14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRJ.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.81 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ANRJ.L и BNKE.L
Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRJ.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -48.52% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.66% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -18.40% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -34.20% | +14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.25% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -10.48% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.17% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRJ.L и BNKE.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRJ.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.93% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 18.59% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 23.27% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 25.46% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 29.51% | -4.80% |
Сравнение комиссий ANRJ.L и BNKE.L
ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRJ.L и BNKE.L
Ни ANRJ.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANRJ.L and BNKE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANRJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANRJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
ANRJ.L is categorized as Energy Equities, while BNKE.L is Financials Equities. ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор