PortfoliosLab logo
Сравнение ANOIX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANOIX и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.05%
1.92%
ANOIX
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANOIX:

1.33

IWM:

0.98

Коэф-т Сортино

ANOIX:

1.88

IWM:

1.48

Коэф-т Омега

ANOIX:

1.23

IWM:

1.18

Коэф-т Кальмара

ANOIX:

0.68

IWM:

1.08

Коэф-т Мартина

ANOIX:

6.67

IWM:

4.88

Индекс Язвы

ANOIX:

3.71%

IWM:

4.18%

Дневная вол-ть

ANOIX:

18.58%

IWM:

20.71%

Макс. просадка

ANOIX:

-59.83%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

ANOIX:

-21.06%

IWM:

-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ANOIX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.62% против 8.34% соответственно.


ANOIX

С начала года

5.32%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

10.26%

1 год

22.39%

5 лет

3.58%

10 лет

5.62%

IWM

С начала года

2.04%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

4.64%

1 год

18.54%

5 лет

7.32%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANOIX и IWM

ANOIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии ANOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANOIX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANOIX
Ранг риск-скорректированной доходности ANOIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANOIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANOIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.330.98
Коэффициент Сортино ANOIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.881.48
Коэффициент Омега ANOIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.18
Коэффициент Кальмара ANOIX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.681.08
Коэффициент Мартина ANOIX, с текущим значением в 6.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.674.88
ANOIX
IWM

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.33
0.98
ANOIX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANOIX и IWM

Дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IWM в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund
0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.12%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и IWM

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.06%
-6.71%
ANOIX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и IWM

Текущая волатильность для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) составляет 5.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.98%
6.50%
ANOIX
IWM