PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLVOO
Дох-ть с нач. г.5.78%23.64%
Дох-ть за 1 год16.36%42.02%
Дох-ть за 3 года0.89%9.92%
Дох-ть за 5 лет5.01%15.81%
Дох-ть за 10 лет6.08%13.26%
Коэф-т Шарпа3.043.62
Коэф-т Сортино4.904.77
Коэф-т Омега1.621.68
Коэф-т Кальмара1.274.14
Коэф-т Мартина22.8323.93
Индекс Язвы0.72%1.83%
Дневная вол-ть5.41%12.09%
Макс. просадка-35.07%-33.99%
Текущая просадка-0.77%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ANGL и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и VOO

С начала года, ANGL показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.07%
16.67%
ANGL
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и VOO

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 22.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.83
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 23.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.93

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04
3.62
ANGL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и VOO

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и VOO

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.77%
-0.48%
ANGL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
2.68%
ANGL
VOO