PortfoliosLab logo
Сравнение ANGL с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и VIG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ANGL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.16%
329.79%
ANGL
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

0.98

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.39

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

ANGL:

1.21

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.18

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

ANGL:

5.92

VIG:

2.77

Индекс Язвы

ANGL:

1.09%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

ANGL:

6.60%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

ANGL:

-2.01%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.68% против 10.94% соответственно.


ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и VIG

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ANGL: 0.98
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANGL: 1.39
VIG: 0.94
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANGL: 1.21
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ANGL: 1.18
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ANGL: 5.92
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.59
ANGL
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и VIG

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и VIG

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-7.78%
ANGL
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и VIG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
11.66%
ANGL
VIG