PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANF с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANF с FNGU

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANF или FNGU.

Корреляция

Корреляция между ANF и FNGU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ANF и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.88%
102.94%
ANF
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANF:

0.13

FNGU:

1.88

Коэф-т Сортино

ANF:

0.60

FNGU:

2.27

Коэф-т Омега

ANF:

1.08

FNGU:

1.30

Коэф-т Кальмара

ANF:

0.19

FNGU:

3.02

Коэф-т Мартина

ANF:

0.38

FNGU:

8.00

Индекс Язвы

ANF:

20.09%

FNGU:

17.79%

Дневная вол-ть

ANF:

59.49%

FNGU:

74.42%

Макс. просадка

ANF:

-86.59%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

ANF:

-40.31%

FNGU:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 9.11%.

ANF

С начала года

-23.20%

1 месяц

-27.76%

6 месяцев

-16.88%

1 год

7.84%

5 лет

47.19%

10 лет

18.89%

FNGU

С начала года

9.11%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

102.94%

1 год

112.64%

5 лет

47.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANF и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANF c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.131.88
Коэффициент Сортино ANF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.602.27
Коэффициент Омега ANF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.30
Коэффициент Кальмара ANF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.193.02
Коэффициент Мартина ANF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.388.00
ANF
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.13
1.88
ANF
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и FNGU

Ни ANF, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANF и FNGU

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-40.31%
-8.38%
ANF
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и FNGU

Текущая волатильность для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) составляет 20.08%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что ANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.08%
24.63%
ANF
FNGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab