PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANF с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANF с FNGU

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANF или FNGU.

Корреляция

Корреляция между ANF и FNGU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANF и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
249.79%
707.25%
ANF
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANF:

-0.68

FNGU:

0.33

Коэф-т Сортино

ANF:

-0.80

FNGU:

1.14

Коэф-т Омега

ANF:

0.90

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

ANF:

-0.67

FNGU:

0.56

Коэф-т Мартина

ANF:

-1.25

FNGU:

1.34

Индекс Язвы

ANF:

34.63%

FNGU:

26.37%

Дневная вол-ть

ANF:

63.63%

FNGU:

93.41%

Макс. просадка

ANF:

-86.59%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

ANF:

-61.90%

FNGU:

-37.80%

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -50.97%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -25.93%.

ANF

С начала года

-50.97%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-48.23%

1 год

-43.01%

5 лет

47.42%

10 лет

15.34%

FNGU

С начала года

-25.93%

1 месяц

67.17%

6 месяцев

-17.38%

1 год

30.52%

5 лет

44.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANF и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANF c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.68
0.33
ANF
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и FNGU

Ни ANF, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANF и FNGU

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.90%
-37.80%
ANF
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и FNGU

Текущая волатильность для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) составляет 18.62%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что ANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.62%
43.48%
ANF
FNGU