PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANF с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANF с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ANF и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANF и FNGU

2026 (YTD)2025
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-25.11%22.03%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -25.11%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

ANF

1 день
3.16%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-25.11%
6 месяцев
9.40%
1 год
19.66%
3 года*
50.32%
5 лет*
22.29%
10 лет*
13.70%

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abercrombie & Fitch Co.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с BOOTANF с SPYANF с POWLANF с AMRANF с LLYANF с COST
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Доходность на риск

ANF vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANF c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANFFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.23

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.38

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

1.00

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANF vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANFFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.37

+0.53

Корреляция

Корреляция между ANF и FNGU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и FNGU

Ни ANF, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANF и FNGU

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ANFFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-60.84%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.96%

-59.55%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.99%

-51.94%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.82%

-21.87%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

22.51%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и FNGU

Текущая волатильность для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) составляет 13.87%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что ANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANFFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

24.03%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.80%

44.97%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.48%

77.71%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.07%

80.80%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.95%

80.80%

-19.85%