PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANF с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANF с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANF (Abercrombie & Fitch Co.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, ANF returned 2.14% vs 52.63% for FNGU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANF и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -38.30%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

ANF

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-38.30%
6 месяцев
-18.82%
1 год
2.14%
3 года*
34.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
17.19%

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANF и FNGU

2026 (YTD)2025
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-38.30%22.03%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between ANF and FNGU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abercrombie & Fitch Co.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с BOOTANF с POWLANF с SPYANF с AMRANF с LLYANF с BLBD
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

ANF vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANF c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANFFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.91

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.49

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.89

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

2.15

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANF vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANFFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ANF и FNGU

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANFFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-60.84%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.65%

-59.55%

+13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-11.04%

-48.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-22.03%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.84%

24.58%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и FNGU

Текущая волатильность для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) составляет 15.29%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что ANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANFFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

18.24%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.19%

45.27%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.44%

57.86%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.96%

78.70%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.92%

78.70%

-17.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и FNGU

Ни ANF, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANF and FNGU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to ANF (15.29%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs FNGU's -60.84%.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANF и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор