PortfoliosLab logo

Сравнение ANCFX с MOAT

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или MOAT.

Основные характеристики


ANCFXMOAT
Дох-ть с нач. г.8.77%16.28%
Дох-ть за 1 год4.89%11.80%
Дох-ть за 5 лет8.31%13.60%
Дох-ть за 10 лет10.63%13.16%
Коэф-т Шарпа0.340.52
Дневная вол-ть20.01%25.72%
Макс. просадка-52.56%-33.31%

Корреляция

0.88
-1.001.00

Корреляция между ANCFX и MOAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ANCFX и MOAT

С начала года, ANCFX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции ANCFX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.08%
9.79%
ANCFX
MOAT

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds Fundamental Investors Class A

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Сравнение дивидендов ANCFX и MOAT

Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности MOAT в 1.08%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
4.85%4.99%11.56%3.06%8.88%14.28%11.10%7.26%10.26%17.07%6.64%3.08%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.08%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%

Сравнение комиссий ANCFX и MOAT

ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

Сравнение ANCFX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
0.34
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.52

Сравнение коэффициента Шарпа ANCFX и MOAT

Показатель коэффициента Шарпа ANCFX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ANCFX и MOAT.


-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.34
0.52
ANCFX
MOAT

Сравнение просадок ANCFX и MOAT

Максимальная просадка ANCFX за указанный период составила -17.98%, что примерно соответствует максимальной просадке MOAT равной -16.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ANCFX и MOAT


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-9.70%
-1.12%
ANCFX
MOAT

Сравнение волатильности ANCFX и MOAT

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 3.87%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.87%
4.48%
ANCFX
MOAT