PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANCFX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANCFXMOAT
Дох-ть с нач. г.11.54%5.37%
Дох-ть за 1 год36.58%27.38%
Дох-ть за 3 года10.29%9.91%
Дох-ть за 5 лет13.45%15.31%
Дох-ть за 10 лет12.07%13.41%
Коэф-т Шарпа3.082.00
Дневная вол-ть11.88%13.67%
Макс. просадка-52.56%-33.31%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.88
-1.001.00

Корреляция между ANCFX и MOAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANCFX и MOAT

С начала года, ANCFX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции ANCFX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
336.57%
409.15%
ANCFX
MOAT

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds Fundamental Investors Class A

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Сравнение комиссий ANCFX и MOAT

ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANCFX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
3.08
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
2.00

Сравнение коэффициента Шарпа ANCFX и MOAT

Показатель коэффициента Шарпа ANCFX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 2.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ANCFX и MOAT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08
2.00
ANCFX
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANCFX и MOAT

Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MOAT в 0.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
5.21%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.96%7.68%4.66%6.28%9.83%3.46%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.81%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ANCFX и MOAT

Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ANCFX и MOAT


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ANCFX
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности ANCFX и MOAT

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.42%
2.78%
ANCFX
MOAT