PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAU.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

ANAU.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANAU.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		-5.82%20.55%26.51%13.09%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-8.11%33.39%16.98%13.95%
Разные валюты инструментов

ANAU.DE торгуется в USD, в то время как NQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANAU.DE показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -8.11%.

ANAU.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-3.06%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-5.71%
1 год
28.13%
3 года*
22.79%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с EXXT.DEANAU.DE с 6AQQ.DEANAU.DE с NADQ.DEANAU.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий ANAU.DE и NQSE.DE

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

ANAU.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.96

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.05

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.75

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.50

Корреляция

Корреляция между ANAU.DE и NQSE.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и NQSE.DE

Ни ANAU.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAU.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-37.67%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.87%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.83%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.72%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) составляет 5.63%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAU.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.81%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.47%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

21.94%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

23.85%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

23.98%

-5.60%