PortfoliosLab logo
Сравнение AMZY с XRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZY и XRMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.09%
7.50%
AMZY
XRMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.19

XRMI:

0.90

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.44

XRMI:

1.31

Коэф-т Омега

AMZY:

1.06

XRMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.22

XRMI:

0.82

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.61

XRMI:

3.21

Индекс Язвы

AMZY:

8.36%

XRMI:

2.13%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.84%

XRMI:

7.63%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

XRMI:

-15.29%

Текущая просадка

AMZY:

-16.86%

XRMI:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -4.60%.


AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRMI

С начала года

-4.60%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и XRMI

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.


График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRMI: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и XRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZY: 0.19
XRMI: 0.90
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZY: 0.44
XRMI: 1.31
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZY: 1.06
XRMI: 1.18
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.22
XRMI: 0.82
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZY: 0.61
XRMI: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.90
AMZY
XRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и XRMI

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.29%, что больше доходности XRMI в 12.87%


TTM2024202320222021
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
55.29%47.91%9.90%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.87%11.87%12.61%12.85%2.94%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и XRMI

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.86%
-7.06%
AMZY
XRMI

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и XRMI

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.87%
4.46%
AMZY
XRMI