PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с XRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
7.41%
AMZY
XRMI

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 12.27%.


AMZY

С начала года

26.89%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

3.00%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XRMI

С начала года

12.27%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

7.99%

1 год

14.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZYXRMI
Коэф-т Шарпа1.432.60
Коэф-т Сортино2.023.78
Коэф-т Омега1.271.54
Коэф-т Кальмара1.991.17
Коэф-т Мартина6.4217.41
Индекс Язвы5.08%0.82%
Дневная вол-ть22.76%5.50%
Макс. просадка-16.41%-15.29%
Текущая просадка-6.56%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и XRMI

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии XRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMZY и XRMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.62
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.023.81
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.55
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.993.20
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.4217.55
AMZY
XRMI

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.43
2.62
AMZY
XRMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и XRMI

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.72%, что больше доходности XRMI в 12.03%


TTM202320222021
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
46.72%9.90%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
12.03%12.61%12.85%2.94%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и XRMI

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-0.28%
AMZY
XRMI

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и XRMI

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
1.84%
AMZY
XRMI