Сравнение AMZY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
AMZY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | -2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и XRMI
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
AMZY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
AMZY
XRMI
Сравнение AMZY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.80 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.72 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и XRMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и XRMI
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и XRMI
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -15.31% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -5.02% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -3.86% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.10% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 1.47% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и XRMI
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 2.68% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 4.51% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 6.88% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 6.99% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 6.99% | +18.25% |