Сравнение AMZY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
AMZY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или XRMI.
Основные характеристики
| AMZY | XRMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.07% | 12.58% |
| Дох-ть за 1 год | 41.29% | 15.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 0.82% |
| Дневная вол-ть | 22.12% | 5.49% |
| Макс. просадка | -16.41% | -15.29% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMZY и XRMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и XRMI
С начала года, AMZY показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 12.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и XRMI
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и XRMI
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.23%, что больше доходности XRMI в 11.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 36.23% | 9.90% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 11.84% | 12.61% | 12.85% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и XRMI
Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и XRMI
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.