PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZY с XRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с XRMI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

AMZY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или XRMI.

Корреляция

Корреляция между AMZY и XRMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.29

XRMI:

0.91

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.56

XRMI:

1.23

Коэф-т Омега

AMZY:

1.07

XRMI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.32

XRMI:

0.77

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.85

XRMI:

2.50

Индекс Язвы

AMZY:

8.99%

XRMI:

2.57%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.76%

XRMI:

7.59%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

XRMI:

-15.29%

Текущая просадка

AMZY:

-8.04%

XRMI:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -3.48%.

AMZY

С начала года

0.27%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-0.11%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRMI

С начала года

-3.48%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-1.14%

1 год

6.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZY и XRMI

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и XRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг риск-скорректированной доходности XRMI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и XRMI

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.53%, что больше доходности XRMI в 12.72%

TTM2024202320222021
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		51.53%47.91%9.90%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.72%11.87%12.61%12.85%2.94%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и XRMI

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и XRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и XRMI

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...