PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZI.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZI.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

AMZI.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZI.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZI.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		-19.59%4.42%15.12%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-36.16%

Доходность по периодам

С начала года, AMZI.L показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

AMZI.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
-16.48%
1 год
-6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с AMZI.L:
AMZI.L с NVDI.LAMZI.L с MSTYAMZI.L с TSLI.LAMZI.L с JEPI.LAMZI.L с 3QQQ.LAMZI.L с GOOI.LAMZI.L с GLDE.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий AMZI.L и SOXL.L

AMZI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP

Доходность на риск

AMZI.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZI.L
Ранг доходности на риск AMZI.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZI.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZI.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZI.LSOXL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.62

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.33

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.14

-4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

11.56

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZI.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZI.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZI.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZI.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.62

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между AMZI.L и SOXL.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZI.L и SOXL.L

Дивидендная доходность AMZI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		13.81%13.65%2.45%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZI.L и SOXL.L

Максимальная просадка AMZI.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZI.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZI.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-95.66%

+68.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-59.55%

+32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-66.20%

+41.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-64.19%

+55.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

18.63%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZI.L и SOXL.L

Текущая волатильность для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) составляет 8.38%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что AMZI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZI.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

45.32%

-36.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

97.24%

-74.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

136.74%

-106.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

131.73%

-102.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

131.73%

-102.66%