Сравнение AMZD.L с JEPE.L
AMZD.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMZD.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности AMZD.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZD.L торгуется в GBp, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AMZD.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | 14.50% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | -0.78% |
Correlation
The correlation between AMZD.L and JEPE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
AMZD.L
JEPE.L
Сравнение AMZD.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.17 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD.L и JEPE.L
Максимальная просадка AMZD.L за все время составила -29.73%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -9.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.73% | -9.52% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.97% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -3.89% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 15.30% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 15.30% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 15.30% | +12.95% |
Сравнение комиссий AMZD.L и JEPE.L
AMZD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD.L и JEPE.L
Дивидендная доходность AMZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%, что больше доходности JEPE.L в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | 15.80% | 14.03% | 2.37% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD.L and JEPE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AMZD.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for AMZD.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для AMZD.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор