PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.25%
14.23%
AMZA
VONG

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: -2.45% против 16.39% соответственно.


AMZA

С начала года

38.19%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

20.25%

1 год

36.58%

5 лет (среднегодовая)

13.53%

10 лет (среднегодовая)

-2.45%

VONG

С начала года

30.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.24%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


AMZAVONG
Коэф-т Шарпа1.932.17
Коэф-т Сортино2.612.83
Коэф-т Омега1.321.40
Коэф-т Кальмара0.802.77
Коэф-т Мартина9.0810.89
Индекс Язвы4.03%3.33%
Дневная вол-ть18.92%16.70%
Макс. просадка-91.46%-32.72%
Текущая просадка-22.61%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и VONG

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZA и VONG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.17
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.612.83
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.40
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.802.77
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.0810.89
AMZA
VONG

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.17
AMZA
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и VONG

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.82%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и VONG

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.61%
-1.16%
AMZA
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и VONG

InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.51% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
5.40%
AMZA
VONG