PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с VONG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. AMZA is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.65%/yr vs 18.37%/yr for VONG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 4.65% против 18.37% соответственно.

AMZA

1 день
-3.41%
1 месяц
-6.40%
С начала года
18.51%
6 месяцев
18.21%
1 год
14.09%
3 года*
21.29%
5 лет*
18.59%
10 лет*
4.65%

VONG

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.13%
1 год
16.17%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.99%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		18.51%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between AMZA and VONG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.33

The correlation between AMZA and VONG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZA и VONG

Секторы
AMZA
VONG

Энергетика

99.8%
0.4%

Коммунальные услуги

0.2%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

12.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

54.1%

Энергетика

AMZA
99.8%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
VONG
1.0%

Сырьевые материалы

AMZA

-

VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

AMZA

-

VONG
12.0%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

VONG
12.5%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

VONG
2.5%

Финансовые услуги

AMZA

-

VONG
4.8%

Здравоохранение

AMZA

-

VONG
6.9%

Промышленность

AMZA

-

VONG
4.9%

Недвижимость

AMZA

-

VONG
0.4%

Технологии

AMZA

-

VONG
54.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

AMZA vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZAVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.01

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.44

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.25

-0.41

AMZA vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZA и VONG

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-32.72%

-58.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-16.23%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-23.27%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-32.72%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-32.72%

-54.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-6.96%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.84%

-4.88%

-39.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и VONG

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.02%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

12.51%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

16.14%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

21.45%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

20.91%

+16.30%

Сравнение комиссий AMZA и VONG

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и VONG

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.45%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and VONG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (6.68%) compared to VONG (6.02%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.37% vs 4.65% for AMZA. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.37% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.47% for VONG.

AMZA is categorized as MLPs, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор