PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZAVONG
Дох-ть с нач. г.26.68%29.38%
Дох-ть за 1 год28.83%41.50%
Дох-ть за 3 года25.31%9.47%
Дох-ть за 5 лет10.99%19.65%
Дох-ть за 10 лет-3.07%16.57%
Коэф-т Шарпа1.402.56
Коэф-т Сортино1.963.29
Коэф-т Омега1.241.47
Коэф-т Кальмара0.583.26
Коэф-т Мартина6.5712.90
Индекс Язвы4.03%3.32%
Дневная вол-ть18.99%16.71%
Макс. просадка-91.46%-32.72%
Текущая просадка-29.06%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZA и VONG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и VONG

С начала года, AMZA показывает доходность 26.68%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 29.38%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: -3.07% против 16.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34%
16.47%
AMZA
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и VONG

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.57
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.90

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и VONG

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.56
AMZA
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и VONG

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.35%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и VONG

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.06%
0
AMZA
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и VONG

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
4.97%
AMZA
VONG