Сравнение AMZA с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
AMZA и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 7.56% против 16.75% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и VONG
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
AMZA vs. VONG — Ранг доходности на риск
AMZA
VONG
Сравнение AMZA c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.36 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.22 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 4.16 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.81 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.84 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и VONG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и VONG
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и VONG
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -32.72% | -58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -16.23% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -32.72% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -32.72% | -54.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -12.29% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -4.90% | -40.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 4.78% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и VONG
Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.81% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.37% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 22.42% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 21.35% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.82% | +16.64% |