Сравнение AMX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMX или XLU.
Основные характеристики
| AMX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.58% | -7.71% |
| Дох-ть за 1 год | 1.83% | -10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.18% | 8.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 26.25% | 21.50% |
| Макс. просадка | -64.36% | -52.27% |
Корреляция
Корреляция между AMX и XLU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AMX и XLU
С начала года, AMX показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 3.81% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMX и XLU
Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XLU в 3.95%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 1.98% | 2.42% | 1.93% | 2.54% | 2.46% | 2.47% | 2.14% | 2.76% | 10.53% | 2.08% | 1.87% | 1.72% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.95% | 2.94% | 2.90% | 3.36% | 3.27% | 3.80% | 3.93% | 4.17% | 4.64% | 4.18% | 5.24% | 5.84% |
Сравнение AMX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 0.12 | ||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -0.47 |
Сравнение просадок AMX и XLU
Максимальная просадка AMX за указанный период составила -24.94%, что меньше максимальной просадки XLU равной -16.94%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMX и XLU
Сравнение волатильности AMX и XLU
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.