PortfoliosLab logo
Сравнение AMX с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMX и XLU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
742.24%
492.36%
AMX
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.32

XLU:

1.26

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.28

XLU:

1.74

Коэф-т Омега

AMX:

0.97

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.22

XLU:

2.06

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.42

XLU:

5.26

Индекс Язвы

AMX:

20.40%

XLU:

4.12%

Дневная вол-ть

AMX:

26.50%

XLU:

17.24%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

AMX:

-21.31%

XLU:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.38% против 9.80% соответственно.


AMX

С начала года

19.99%

1 месяц

23.88%

6 месяцев

8.72%

1 год

-9.52%

5 лет

9.45%

10 лет

1.38%

XLU

С начала года

7.44%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

5.73%

1 год

19.67%

5 лет

11.00%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
1.15
AMX
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и XLU

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XLU в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.95%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.82%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок AMX и XLU

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.31%
-1.13%
AMX
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и XLU

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
6.03%
AMX
XLU