PortfoliosLab logo

Сравнение AMX с XLU

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMX или XLU.

Основные характеристики


AMXXLU
Дох-ть с нач. г.22.58%-7.71%
Дох-ть за 1 год1.83%-10.30%
Дох-ть за 5 лет9.18%8.46%
Дох-ть за 10 лет3.81%8.94%
Коэф-т Шарпа0.12-0.47
Дневная вол-ть26.25%21.50%
Макс. просадка-64.36%-52.27%

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между AMX и XLU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AMX и XLU

С начала года, AMX показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 3.81% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
879.63%
344.49%
AMX
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF


América Móvil, S.A.B. de C.V.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов AMX и XLU

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XLU в 3.95%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
1.98%2.42%1.93%2.54%2.46%2.47%2.14%2.76%10.53%2.08%1.87%1.72%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.95%2.94%2.90%3.36%3.27%3.80%3.93%4.17%4.64%4.18%5.24%5.84%

Сравнение AMX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
0.12
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMX и XLU

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа XLU равного -0.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMX и XLU.


-0.40-0.200.000.200.400.600.80December2023FebruaryMarchAprilMay
0.12
-0.47
AMX
XLU

Сравнение просадок AMX и XLU

Максимальная просадка AMX за указанный период составила -24.94%, что меньше максимальной просадки XLU равной -16.94%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMX и XLU


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-6.55%
-15.46%
AMX
XLU

Сравнение волатильности AMX и XLU

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.05%
3.64%
AMX
XLU