PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMX с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AMX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		23.51%48.56%-20.36%4.60%-9.82%48.68%-6.62%15.01%-15.29%39.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.79% соответственно.

AMX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.43%
С начала года
23.51%
6 месяцев
24.82%
1 год
80.58%
3 года*
9.74%
5 лет*
16.83%
10 лет*
7.84%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

América Móvil, S.A.B. de C.V.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AMX:
AMX с XLBAMX с TIGOAMX с VAMX с BCEAMX с JPMAMX с VOOAMX с KO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

AMX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMX
Ранг доходности на риск AMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMXXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.27

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

1.73

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

2.21

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

5.31

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.27

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между AMX и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и XLU

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		2.17%2.68%3.59%2.83%4.41%1.88%2.49%2.29%2.24%1.91%2.27%8.55%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AMX и XLU

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

AMXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.34%

-51.98%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-9.18%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-25.26%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-36.07%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.72%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-10.26%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.82%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и XLU

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.09%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

10.36%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

15.79%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

17.18%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

19.21%

+10.05%