PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMX с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMXXLU
Дох-ть с нач. г.-5.10%12.55%
Дох-ть за 1 год-15.25%7.54%
Дох-ть за 3 года6.75%5.57%
Дох-ть за 5 лет7.19%6.40%
Дох-ть за 10 лет-0.01%8.65%
Коэф-т Шарпа-0.540.55
Дневная вол-ть25.64%17.19%
Макс. просадка-64.35%-52.27%
Текущая просадка-21.42%-4.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMX и XLU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMX и XLU

С начала года, AMX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -0.01% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
739.72%
403.24%
AMX
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


América Móvil, S.A.B. de C.V.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.93
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.82

Сравнение коэффициента Шарпа AMX и XLU

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMX и XLU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.54
0.35
AMX
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и XLU

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XLU в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.69%120.01%2.41%1.92%2.49%2.34%2.34%1.94%3.43%9.12%1.63%1.48%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.13%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок AMX и XLU

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.35%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-21.42%
-4.28%
AMX
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и XLU

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.32%
4.16%
AMX
XLU