PortfoliosLab logo
Сравнение AMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMX и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.36%
569.79%
AMX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.32

VOO:

0.59

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.28

VOO:

0.94

Коэф-т Омега

AMX:

0.97

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.22

VOO:

0.60

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.42

VOO:

2.34

Индекс Язвы

AMX:

20.40%

VOO:

4.80%

Дневная вол-ть

AMX:

26.50%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AMX:

-21.31%

VOO:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.38% против 12.27% соответственно.


AMX

С начала года

19.99%

1 месяц

23.88%

6 месяцев

8.72%

1 год

-9.52%

5 лет

9.45%

10 лет

1.38%

VOO

С начала года

-3.92%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.97%

5 лет

15.75%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
0.53
AMX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и VOO

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.95%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMX и VOO

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.45%
-8.16%
AMX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и VOO

Текущая волатильность для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) составляет 9.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
11.23%
AMX
VOO