PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMX и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMX с VOO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.26

VOO:

0.68

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.26

VOO:

1.06

Коэф-т Омега

AMX:

0.97

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.21

VOO:

0.70

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.45

VOO:

2.65

Индекс Язвы

AMX:

18.22%

VOO:

4.92%

Дневная вол-ть

AMX:

26.56%

VOO:

19.58%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AMX:

-19.47%

VOO:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.49% против 12.85% соответственно.

AMX

С начала года

22.78%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

18.56%

1 год

-6.89%

3 года

-4.83%

5 лет

8.70%

10 лет

1.49%

VOO

С начала года

1.19%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.13%

3 года

14.21%

5 лет

16.06%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

América Móvil, S.A.B. de C.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и VOO

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		2.88%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMX и VOO

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и VOO

Текущая волатильность для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...