PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMX с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMXKO
Дох-ть с нач. г.0.76%4.65%
Дох-ть за 1 год-10.05%2.05%
Дох-ть за 3 года14.35%7.57%
Дох-ть за 5 лет8.70%8.82%
Дох-ть за 10 лет2.58%8.09%
Коэф-т Шарпа-0.400.22
Дневная вол-ть23.93%12.73%
Макс. просадка-64.35%-68.23%
Current Drawdown-16.57%-1.83%

Фундаментальные показатели


AMXKO
Рыночная капитализация$57.22B$260.78B
Прибыль на акцию$1.46$2.47
Цена/прибыль12.6124.49
PEG коэффициент1.243.04
Выручка (12 мес.)$816.01B$45.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$355.34B$25.00B
EBITDA (12 мес.)$319.57B$14.44B

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между AMX и KO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMX и KO

С начала года, AMX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.58% против 8.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
791.54%
293.11%
AMX
KO

Сравнение акций, фондов или ETF


América Móvil, S.A.B. de C.V.

The Coca-Cola Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
-0.40
KO
The Coca-Cola Company
0.22

Сравнение коэффициента Шарпа AMX и KO

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMX и KO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.40
0.22
AMX
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и KO

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности KO в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.99%120.01%2.41%1.92%2.49%2.34%2.34%1.94%3.43%9.12%1.63%1.48%
KO
The Coca-Cola Company
3.05%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок AMX и KO

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.35%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMX и KO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.57%
-1.83%
AMX
KO

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и KO

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.22%
2.73%
AMX
KO