PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMX и JPM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMX с JPM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMX или JPM.

Доходность

Сравнение доходности AMX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.30

JPM:

1.26

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.31

JPM:

1.82

Коэф-т Омега

AMX:

0.96

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.24

JPM:

1.45

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.58

JPM:

4.83

Индекс Язвы

AMX:

15.78%

JPM:

7.32%

Дневная вол-ть

AMX:

26.53%

JPM:

28.36%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

AMX:

-22.54%

JPM:

-5.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMX:

$52.14B

JPM:

$733.68B

EPS

AMX:

$0.47

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

AMX:

35.96

JPM:

12.95

Коэффициент PEG

AMX:

0.26

JPM:

7.18

Коэффициент P/S

AMX:

0.06

JPM:

4.35

Коэффициент P/B

AMX:

2.62

JPM:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

AMX:

$897.96B

JPM:

$273.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMX:

$512.38B

JPM:

$160.72B

EBITDA (12 мес.)

AMX:

$308.56B

JPM:

$84.16B

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 1.00% против 18.06% соответственно.

AMX

С начала года

18.10%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

13.96%

1 год

-6.10%

3 года

-4.29%

5 лет

8.21%

10 лет

1.00%

JPM

С начала года

11.38%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

6.92%

1 год

33.31%

3 года

29.41%

5 лет

25.54%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

América Móvil, S.A.B. de C.V.

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и JPM

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JPM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		2.99%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AMX и JPM

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и JPM

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 4.97% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMX и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20212022202320242025
232.04B
68.91B
(AMX) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMX и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности América Móvil, S.A.B. de C.V. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
62.3%
61.0%
(AMX) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
AMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 144.52B при выручке в 232.04B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 42.01B при выручке в 68.91B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

AMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 44.81B при выручке в 232.04B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

AMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 18.70B при выручке в 232.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.91B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.