PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AMX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.26%
23.26%
AMX
JPM

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 46.32%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -1.48% против 18.20% соответственно.


AMX

С начала года

-16.45%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-21.26%

1 год

-12.63%

5 лет (среднегодовая)

2.26%

10 лет (среднегодовая)

-1.48%

JPM

С начала года

46.32%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

23.26%

1 год

62.37%

5 лет (среднегодовая)

16.73%

10 лет (среднегодовая)

18.20%

Фундаментальные показатели


AMXJPM
Рыночная капитализация$46.22B$674.44B
EPS$0.58$17.99
Цена/прибыль26.0313.32
PEG коэффициент1.244.76
Общая выручка (12 мес.)$836.12B$173.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$402.69B$173.22B
EBITDA (12 мес.)$283.62B$86.50B

Основные характеристики


AMXJPM
Коэф-т Шарпа-0.512.74
Коэф-т Сортино-0.573.54
Коэф-т Омега0.931.56
Коэф-т Кальмара-0.406.21
Коэф-т Мартина-1.0718.87
Индекс Язвы11.79%3.33%
Дневная вол-ть24.85%22.97%
Макс. просадка-64.34%-74.02%
Текущая просадка-31.16%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMX и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.512.74
Коэффициент Сортино AMX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.573.54
Коэффициент Омега AMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.56
Коэффициент Кальмара AMX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.406.21
Коэффициент Мартина AMX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.0718.87
AMX
JPM

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51
2.74
AMX
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и JPM

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности JPM в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
3.37%120.36%4.00%1.88%2.42%2.29%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%1.48%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.89%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок AMX и JPM

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.16%
-1.61%
AMX
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и JPM

Текущая волатильность для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) составляет 6.39%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.39%
12.54%
AMX
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMX и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию