PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMUN.PA с ANXU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUN.PA с ANXU.L

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi (AMUN.PA) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L).

ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMUN.PA или ANXU.L.

Корреляция

Корреляция между AMUN.PA и ANXU.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMUN.PA и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi (AMUN.PA) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
152.07%
360.60%
AMUN.PA
ANXU.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMUN.PA:

0.40

ANXU.L:

0.53

Коэф-т Сортино

AMUN.PA:

0.55

ANXU.L:

0.83

Коэф-т Омега

AMUN.PA:

1.07

ANXU.L:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMUN.PA:

0.34

ANXU.L:

0.51

Коэф-т Мартина

AMUN.PA:

1.10

ANXU.L:

1.70

Индекс Язвы

AMUN.PA:

6.95%

ANXU.L:

6.69%

Дневная вол-ть

AMUN.PA:

26.84%

ANXU.L:

21.83%

Макс. просадка

AMUN.PA:

-45.78%

ANXU.L:

-35.13%

Текущая просадка

AMUN.PA:

-4.11%

ANXU.L:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, AMUN.PA показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у ANXU.L с доходностью -5.60%.

AMUN.PA

С начала года

12.77%

1 месяц

21.48%

6 месяцев

7.10%

1 год

10.99%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

ANXU.L

С начала года

-5.60%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-4.38%

1 год

11.63%

5 лет

17.86%

10 лет

17.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMUN.PA и ANXU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUN.PA
Ранг риск-скорректированной доходности AMUN.PA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUN.PA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUN.PA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUN.PA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUN.PA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUN.PA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг риск-скорректированной доходности ANXU.L, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMUN.PA c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi (AMUN.PA) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMUN.PA на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUN.PA и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.53
AMUN.PA
ANXU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUN.PA и ANXU.L

Дивидендная доходность AMUN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
AMUN.PA
Amundi		5.66%6.39%6.66%7.74%4.00%0.00%4.15%5.42%3.11%4.12%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUN.PA и ANXU.L

Максимальная просадка AMUN.PA за все время составила -45.78%, что больше максимальной просадки ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN.PA и ANXU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74%
-9.27%
AMUN.PA
ANXU.L

Волатильность

Сравнение волатильности AMUN.PA и ANXU.L

Текущая волатильность для Amundi (AMUN.PA) составляет 8.90%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что AMUN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.90%
10.03%
AMUN.PA
ANXU.L