PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%7.69%

Correlation

The correlation between AMTR and XLG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between AMTR and XLG shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и XLG

Секторы
AMTR
XLG

Сырьевые материалы

0.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.8%

Энергетика

0.0%
2.7%

Финансовые услуги

0.0%
9.6%

Здравоохранение

0.0%
7.0%

Промышленность

0.0%
1.9%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
43.9%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
XLG
5.8%

Энергетика

AMTR
0.0%
XLG
2.7%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
XLG
9.6%

Здравоохранение

AMTR
0.0%
XLG
7.0%

Промышленность

AMTR
0.0%
XLG
1.9%

Недвижимость

AMTR
0.0%
XLG

-

Технологии

AMTR
0.0%
XLG
43.9%

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

AMTR vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и XLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и XLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.84%

—

Сравнение комиссий AMTR и XLG

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и XLG

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and XLG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while XLG is S&P 500. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.20% for XLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор