PortfoliosLab logo
Сравнение AMSC с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMSC и SPYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMSC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.87%
340.39%
AMSC
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.71

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.66

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.66

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.22

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

AMSC:

29.03%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.41%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

AMSC:

-97.07%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.09% соответственно.


AMSC

С начала года

-17.62%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-11.51%

1 год

65.36%

5 лет

29.45%

10 лет

12.15%

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.60%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.71
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.66
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 0.66
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.22
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.66
AMSC
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и SPYG

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и SPYG

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.16%
-11.62%
AMSC
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и SPYG

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.75%
16.37%
AMSC
SPYG