Сравнение AMRMX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRMX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.34% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.65% против 15.86% соответственно.
AMRMX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.65%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRMX и VOOG
AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
AMRMX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
AMRMX
VOOG
Сравнение AMRMX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRMX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 6.81 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRMX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и VOOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и VOOG
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.68% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и VOOG
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRMX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -32.73% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -13.71% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -32.73% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.81% | -32.73% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.07% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.01% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.54% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и VOOG
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRMX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.28% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 12.68% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 22.28% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 21.16% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 20.65% | -6.54% |