PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMRMX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и VIMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
547.38%
827.80%
AMRMX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

1.12

VIMAX:

1.52

Коэф-т Сортино

AMRMX:

1.45

VIMAX:

2.11

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.23

VIMAX:

1.27

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

1.23

VIMAX:

1.86

Коэф-т Мартина

AMRMX:

6.78

VIMAX:

8.61

Индекс Язвы

AMRMX:

1.75%

VIMAX:

2.22%

Дневная вол-ть

AMRMX:

10.56%

VIMAX:

12.54%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

AMRMX:

-8.71%

VIMAX:

-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.58% соответственно.


AMRMX

С начала года

9.74%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

1.57%

1 год

10.94%

5 лет

8.48%

10 лет

8.74%

VIMAX

С начала года

16.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

10.64%

1 год

17.08%

5 лет

10.17%

10 лет

9.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и VIMAX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMRMX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.121.52
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.452.11
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.27
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.231.86
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.788.61
AMRMX
VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
1.52
AMRMX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и VIMAX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VIMAX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.18%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.24%2.00%4.49%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.06%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и VIMAX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.71%
-5.79%
AMRMX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и VIMAX

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
4.69%
AMRMX
VIMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab