PortfoliosLab logo
Сравнение AMRMX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и VIMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
382.60%
786.01%
AMRMX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.30

VIMAX:

0.43

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.49

VIMAX:

0.72

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.08

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.29

VIMAX:

0.41

Коэф-т Мартина

AMRMX:

0.98

VIMAX:

1.58

Индекс Язвы

AMRMX:

4.51%

VIMAX:

4.91%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.97%

VIMAX:

18.22%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

AMRMX:

-9.36%

VIMAX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.64% соответственно.


AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и VIMAX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMRMX: 0.30
VIMAX: 0.43
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMRMX: 0.49
VIMAX: 0.72
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMRMX: 1.08
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMRMX: 0.29
VIMAX: 0.41
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AMRMX: 0.98
VIMAX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.43
AMRMX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и VIMAX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VIMAX в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и VIMAX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-10.04%
AMRMX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и VIMAX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 10.65%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
13.15%
AMRMX
VIMAX