PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPCX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPCX с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Invesco QQQ (QQQ).

AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPCX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между AMPCX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.08%
1,535.12%
AMPCX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPCX:

-0.14

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AMPCX:

-0.05

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AMPCX:

0.99

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMPCX:

-0.11

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AMPCX:

-0.39

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AMPCX:

8.04%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AMPCX:

21.89%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AMPCX:

-53.01%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AMPCX:

-21.12%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AMPCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.22% против 16.91% соответственно.

AMPCX

С начала года

-6.10%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-3.46%

5 лет

3.75%

10 лет

2.22%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMPCX и QQQ

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
График комиссии AMPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMPCX: 1.40%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPCX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг риск-скорректированной доходности AMPCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMPCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMPCX: -0.14
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AMPCX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMPCX: -0.05
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AMPCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMPCX: 0.99
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AMPCX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMPCX: -0.11
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AMPCX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMPCX: -0.39
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.47
AMPCX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и QQQ

AMPCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.10%3.55%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и QQQ

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.12%
-12.28%
AMPCX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и QQQ

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) составляет 14.38%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
16.86%
AMPCX
QQQ