PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPCX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPCX с IVV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPCX или IVV.

Корреляция

Корреляция между AMPCX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPCX:

0.04

IVV:

0.69

Коэф-т Сортино

AMPCX:

0.23

IVV:

1.10

Коэф-т Омега

AMPCX:

1.03

IVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMPCX:

0.05

IVV:

0.73

Коэф-т Мартина

AMPCX:

0.16

IVV:

2.79

Индекс Язвы

AMPCX:

8.70%

IVV:

4.89%

Дневная вол-ть

AMPCX:

22.19%

IVV:

19.55%

Макс. просадка

AMPCX:

-53.01%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

AMPCX:

-14.49%

IVV:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции AMPCX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.77% соответственно.

AMPCX

С начала года

1.80%

1 месяц

14.30%

6 месяцев

-4.40%

1 год

0.88%

3 года

7.77%

5 лет

4.37%

10 лет

2.77%

IVV

С начала года

1.48%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.31%

3 года

16.77%

5 лет

16.76%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class C

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AMPCX и IVV

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPCX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг риск-скорректированной доходности AMPCX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPCX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и IVV

AMPCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.10%3.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.30%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и IVV

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.01%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и IVV

American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...