Сравнение MMTM с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
MMTM и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или AMOM.
Основные характеристики
| MMTM | AMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.36% | 38.15% |
| Дох-ть за 1 год | 42.52% | 47.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 7.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.37% | 18.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 21.39% |
| Макс. просадка | -33.85% | -40.03% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и AMOM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и AMOM
С начала года, MMTM показывает доходность 32.36%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 38.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и AMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и AMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности AMOM в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.15% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и AMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и AMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.69%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.