Сравнение MMTM с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
MMTM и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или AMOM.
Корреляция
Корреляция между MMTM и AMOM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и AMOM
Основные характеристики
MMTM:
2.03
AMOM:
1.76
MMTM:
2.76
AMOM:
2.31
MMTM:
1.37
AMOM:
1.31
MMTM:
2.97
AMOM:
2.43
MMTM:
12.62
AMOM:
8.74
MMTM:
2.58%
AMOM:
4.55%
MMTM:
16.06%
AMOM:
22.55%
MMTM:
-33.85%
AMOM:
-40.03%
MMTM:
-3.86%
AMOM:
-5.99%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 30.78%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 37.89%.
MMTM
30.78%
0.07%
8.38%
31.22%
15.21%
15.12%
AMOM
37.89%
1.14%
10.86%
38.32%
17.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и AMOM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и AMOM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности AMOM в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.58% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.15% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и AMOM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и AMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.62%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.