PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMTM с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с AMOM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

MMTM и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или AMOM.

Корреляция

Корреляция между MMTM и AMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.51

AMOM:

0.33

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.93

AMOM:

0.72

Коэф-т Омега

MMTM:

1.13

AMOM:

1.10

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.60

AMOM:

0.40

Коэф-т Мартина

MMTM:

2.07

AMOM:

1.11

Индекс Язвы

MMTM:

6.37%

AMOM:

11.06%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.66%

AMOM:

30.76%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

AMOM:

-40.03%

Текущая просадка

MMTM:

-5.91%

AMOM:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -5.70%.

MMTM

С начала года

-1.02%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

-0.79%

1 год

12.00%

5 лет

16.95%

10 лет

14.31%

AMOM

С начала года

-5.70%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.21%

5 лет

14.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMTM и AMOM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и AMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и AMOM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как AMOM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.91%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и AMOM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и AMOM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 5.27%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...