PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMTM с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMTM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.44%
15.97%
MMTM
AMOM

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 31.59%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 37.72%.


MMTM

С начала года

31.59%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

14.48%

1 год

37.33%

5 лет (среднегодовая)

16.20%

10 лет (среднегодовая)

15.34%

AMOM

С начала года

37.72%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

15.97%

1 год

42.84%

5 лет (среднегодовая)

18.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MMTMAMOM
Коэф-т Шарпа2.432.00
Коэф-т Сортино3.272.61
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара3.462.41
Коэф-т Мартина15.079.56
Индекс Язвы2.52%4.48%
Дневная вол-ть15.64%21.43%
Макс. просадка-33.85%-40.03%
Текущая просадка-0.87%-1.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMTM и AMOM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MMTM и AMOM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMTM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMTM, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.00
Коэффициент Сортино MMTM, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.222.61
Коэффициент Омега MMTM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.36
Коэффициент Кальмара MMTM, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.412.41
Коэффициент Мартина MMTM, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.829.56
MMTM
AMOM

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.00
MMTM
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и AMOM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности AMOM в 0.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.76%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%1.74%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и AMOM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.14%
MMTM
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и AMOM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.69%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
5.99%
MMTM
AMOM