PortfoliosLab logo
Сравнение MMTM с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMTM и AMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MMTM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.14%
107.11%
MMTM
AMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.36

AMOM:

0.24

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.67

AMOM:

0.52

Коэф-т Омега

MMTM:

1.09

AMOM:

1.07

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.39

AMOM:

0.24

Коэф-т Мартина

MMTM:

1.45

AMOM:

0.71

Индекс Язвы

MMTM:

5.87%

AMOM:

10.23%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.65%

AMOM:

30.88%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

AMOM:

-40.03%

Текущая просадка

MMTM:

-13.05%

AMOM:

-20.57%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -13.84%.


MMTM

С начала года

-8.52%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-6.81%

1 год

7.63%

5 лет

15.38%

10 лет

13.39%

AMOM

С начала года

-13.84%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-10.84%

1 год

5.41%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMTM и AMOM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%
График комиссии MMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMTM: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и AMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMTM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MMTM: 0.36
AMOM: 0.24
Коэффициент Сортино MMTM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MMTM: 0.67
AMOM: 0.52
Коэффициент Омега MMTM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMTM: 1.09
AMOM: 1.07
Коэффициент Кальмара MMTM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MMTM: 0.39
AMOM: 0.24
Коэффициент Мартина MMTM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MMTM: 1.45
AMOM: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.24
MMTM
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и AMOM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как AMOM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.98%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%1.54%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и AMOM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.05%
-20.57%
MMTM
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и AMOM

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеют волатильность 16.19% и 16.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
16.07%
MMTM
AMOM