PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с GLCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и GLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
0
AMOM
GLCN

Доходность по периодам


AMOM

С начала года

37.17%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

17.01%

1 год

42.27%

5 лет (среднегодовая)

18.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GLCN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMOMGLCN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и GLCN

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLCN в 0.60%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии GLCN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMOM и GLCN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c GLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.61
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.55
AMOM
GLCN

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
-1.00
AMOM
GLCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и GLCN

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как GLCN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCN
VanEck Vectors China Growth Leaders ETF
0.00%104.44%2.27%0.95%0.15%1.47%0.98%1.09%0.46%1.18%0.00%2.19%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и GLCN


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-57.65%
AMOM
GLCN

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и GLCN

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
0
AMOM
GLCN