PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с GLCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMOMGLCN

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMOM и GLCN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и GLCN

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.87%
0
AMOM
GLCN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и GLCN

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLCN в 0.60%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии GLCN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c GLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.60
GLCN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLCN, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа AMOM и GLCN


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
-1.00
AMOM
GLCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и GLCN

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как GLCN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.16%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCN
VanEck Vectors China Growth Leaders ETF
0.00%104.44%2.27%0.95%0.15%1.47%0.98%1.09%0.46%1.18%0.00%2.19%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и GLCN


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-57.65%
AMOM
GLCN

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и GLCN

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
0
AMOM
GLCN