PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с GLCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMOMGLCN

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между AMOM и GLCN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и GLCN

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
105.46%
-28.11%
AMOM
GLCN

Сравнение акций, фондов или ETF


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

VanEck Vectors China Growth Leaders ETF

Сравнение комиссий AMOM и GLCN

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLCN в 0.60%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c GLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
2.70
GLCN
VanEck Vectors China Growth Leaders ETF
-1.21

Сравнение коэффициента Шарпа AMOM и GLCN

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа GLCN равного -1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMOM и GLCN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.70
-1.21
AMOM
GLCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и GLCN

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как GLCN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.29%0.47%0.72%0.14%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCN
VanEck Vectors China Growth Leaders ETF
104.44%104.44%2.27%0.95%0.15%1.47%0.98%1.09%0.46%1.18%0.00%2.19%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и GLCN


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.25%
-57.65%
AMOM
GLCN

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и GLCN

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.22%
0
AMOM
GLCN