Сравнение AMND с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AMND и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMND - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend Index. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMND или SCHD.
Основные характеристики
AMND | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.62% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 27.44% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 18.55% | 6.45% |
Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 12.48% | 11.53% |
Макс. просадка | -18.21% | -33.37% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMND и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMND и SCHD
С начала года, AMND показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AMND и SCHD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMND c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 2.27 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMND и SCHD
Дивидендная доходность AMND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 6.16% | 6.56% | 6.37% | 7.17% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMND и SCHD
Максимальная просадка AMND за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMND и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности AMND и SCHD
Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) составляет 2.22%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что AMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.