PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMND с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMNDSCHD
Дох-ть с нач. г.9.62%6.21%
Дох-ть за 1 год27.44%16.75%
Дох-ть за 3 года18.55%6.45%
Коэф-т Шарпа2.401.47
Дневная вол-ть12.48%11.53%
Макс. просадка-18.21%-33.37%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.66
-1.001.00

Корреляция между AMND и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMND и SCHD

С начала года, AMND показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
125.05%
70.71%
AMND
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий AMND и SCHD

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMND c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.27
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMND и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMND на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMND и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.27
1.47
AMND
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и SCHD

Дивидендная доходность AMND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
6.16%6.56%6.37%7.17%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMND и SCHD

Максимальная просадка AMND за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMND и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AMND
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и SCHD

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) составляет 2.22%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что AMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.22%
2.69%
AMND
SCHD