PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHIX с FQTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMHIX с FQTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) and FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, AMHIX returned 1.74%/yr vs 2.63%/yr for FQTHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMHIX charges 0.63%/yr vs 0.00%/yr for FQTHX.

Доходность

Сравнение доходности AMHIX и FQTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMHIX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у FQTHX с доходностью 2.99%.

AMHIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.71%
1 год
8.39%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
3.29%

FQTHX

1 день
0.22%
1 месяц
1.30%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.48%
1 год
9.91%
3 года*
7.75%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMHIX и FQTHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		2.23%5.70%6.19%7.18%-12.59%5.28%4.39%3.28%
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		2.99%5.94%8.76%8.88%-14.00%6.04%4.90%1.65%

Correlation

The correlation between AMHIX and FQTHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between AMHIX and FQTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund

Franklin Templeton SMACS: Series H

Часто сравнивают с AMHIX:
AMHIX с AFTEXAMHIX с HHMIXAMHIX с ORNAXAMHIX с AMUSXAMHIX с LTEBXAMHIX с PRFHXAMHIX с VTEB
Часто сравнивают с FQTHX:
FQTHX с STMYXFQTHX с CXHYXFQTHX с PRFHXFQTHX с FVCAXFQTHX с DHMBXFQTHX с RWMIXFQTHX с EWHYX

Доходность на риск

AMHIX vs. FQTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHIX
Ранг доходности на риск AMHIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FQTHX
Ранг доходности на риск FQTHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTHX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHIX c FQTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHIXFQTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.63

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
4.33

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.64

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.02

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

10.51

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHIX vs. FQTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHIX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQTHX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHIX и FQTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHIXFQTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.55

+0.86

Просадки

Сравнение просадок AMHIX и FQTHX

Максимальная просадка AMHIX за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки FQTHX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHIX и FQTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHIXFQTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-18.96%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.30%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.25%

-7.78%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-18.96%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.71%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHIX и FQTHX

Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) составляет 1.10%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что AMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHIXFQTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.41%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.78%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

3.81%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.37%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

6.08%

-1.55%

Сравнение комиссий AMHIX и FQTHX

AMHIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FQTHX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHIX и FQTHX

Дивидендная доходность AMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FQTHX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		3.88%5.26%3.80%3.10%2.53%3.23%3.40%3.46%3.67%4.01%3.55%4.03%
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		5.07%6.76%5.86%3.67%3.82%3.03%3.05%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AMHIX and FQTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FQTHX has higher volatility (1.41%) compared to AMHIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, AMHIX dropped -21.74% vs FQTHX's -18.96%.

AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMHIX и FQTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор