Сравнение AMHIX с EWHYX
AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) and EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) are both High Yield Muni funds. Over the past 3 years, AMHIX returned 6.11%/yr vs 5.80%/yr for EWHYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AMHIX charges 0.63%/yr vs 0.18%/yr for EWHYX.
Доходность
Сравнение доходности AMHIX и EWHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMHIX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у EWHYX с доходностью 3.35%.
AMHIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.29%
EWHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMHIX и EWHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 2.16% | 5.70% | 6.19% | 7.18% | -12.59% | 0.49% |
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 3.35% | 3.59% | 5.42% | 7.74% | -11.72% | 0.21% |
Correlation
The correlation between AMHIX and EWHYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between AMHIX and EWHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHIX vs. EWHYX — Ранг доходности на риск
AMHIX
EWHYX
Сравнение AMHIX c EWHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMHIX | EWHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.38 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 11.53 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMHIX | EWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.31 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMHIX и EWHYX
Максимальная просадка AMHIX за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки EWHYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHIX и EWHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHIX | EWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -16.52% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.04% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -7.54% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.36% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.89% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHIX и EWHYX
Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) составляет 1.09%, в то время как у Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что AMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHIX | EWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.38% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.58% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 3.74% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.24% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 5.24% | -0.71% |
Сравнение комиссий AMHIX и EWHYX
AMHIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EWHYX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHIX и EWHYX
Дивидендная доходность AMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EWHYX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHIX American High-Income Municipal Bond Fund | 3.89% | 5.26% | 3.80% | 3.10% | 2.53% | 3.23% | 3.40% | 3.46% | 3.67% | 4.01% | 3.55% | 4.03% |
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 5.11% | 5.06% | 4.92% | 3.97% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AMHIX and EWHYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EWHYX has higher volatility (1.38%) compared to AMHIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, AMHIX dropped -21.74% vs EWHYX's -16.52%.
AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMHIX и EWHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор