PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEL.DE с MHL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEL.DE с MHL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America, while MHL.DE (S&P Global Inc) is a stock. Over the past 10 years, AMEL.DE returned 7.43%/yr vs 14.70%/yr for MHL.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMEL.DE и MHL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и S&P Global Inc (MHL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEL.DE показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у MHL.DE с доходностью -18.97%. За последние 10 лет акции AMEL.DE уступали акциям MHL.DE по среднегодовой доходности: 7.43% против 14.70% соответственно.

AMEL.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
-7.35%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.61%
1 год
34.11%
3 года*
10.77%
5 лет*
9.48%
10 лет*
7.43%

MHL.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-18.96%
3 года*
1.85%
5 лет*
3.86%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEL.DE и MHL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		10.83%38.06%-22.22%28.09%16.34%-3.21%-21.29%20.69%-3.27%8.15%
MHL.DE
S&P Global Inc		-18.97%-5.99%22.36%26.77%-24.06%63.32%4.55%66.10%4.63%34.99%

Correlation

The correlation between AMEL.DE and MHL.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.10

The correlation between AMEL.DE and MHL.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

S&P Global Inc

Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с DBX3.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с 18MK.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с GLDAMEL.DE с IQQB.DE
Часто сравнивают с MHL.DE:
MHL.DE с CEGMHL.DE с QQQMHL.DE с VOOMHL.DE с EXV8.DEMHL.DE с SC04.DEMHL.DE с IEFMHL.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

AMEL.DE vs. MHL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MHL.DE
Ранг доходности на риск MHL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHL.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEL.DE c MHL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и S&P Global Inc (MHL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEL.DEMHL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.73

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.85

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.88

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.59

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

-1.22

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEL.DE vs. MHL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEL.DE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MHL.DE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEL.DE и MHL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEL.DEMHL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.73

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.28

-1.15

Просадки

Сравнение просадок AMEL.DE и MHL.DE

Максимальная просадка AMEL.DE за все время составила -52.69%, что больше максимальной просадки MHL.DE в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEL.DE и MHL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEL.DEMHL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-37.25%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-32.65%

+21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-37.25%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-37.25%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-37.25%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-29.42%

+18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-10.32%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

15.66%

-12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEL.DE и MHL.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) составляет 5.32%, в то время как у S&P Global Inc (MHL.DE) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что AMEL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEL.DEMHL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

9.50%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

23.12%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

26.33%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

25.09%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

33.11%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEL.DE и MHL.DE

AMEL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHL.DE
S&P Global Inc		0.78%0.65%0.77%0.72%0.85%0.53%

Часто задаваемые вопросы

AMEL.DE and MHL.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEL.DE и MHL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор